Lernen Systematischer Handel

Systematischer Handel Über den Autor Robert Carver Robert Carver arbeitete in der Stadt London seit über einem Jahrzehnt. Zuerst handelte er exotische Derivatprodukte für die Barclays Investment Bank und arbeitete dann als Portfoliomanager für AHL - eines der weltweit größten systematischen Hedgefonds - vor, während und nach dem weltweiten Finanzschmelz von 2008. Er war für die Schaffung von AHLs fundamental verantwortlich Globale Makrostrategie und dann. Lesen Sie mehr über Robert Carver Inhalt Listing Vorwort - Systematischer Handel und Investition - Wer sollte dieses Buch lesen - Das technische Zeug - Was kommt Einleitung - Januar 2009 - September 2008 - Warum sollten Sie den Systemhandel jetzt starten - das ist gefährlich da draußen - Warum Sie Sollte dieses Buch Teil eins lesen. Theorie Kapitel Eins. Das verletzte menschliche Gehirn - Kapitelübersicht - Menschen sollten große Händler sein, aber. - Einfache Handelsregeln - Festhalten an dem Plan - Gutes Systemdesign Kapitel Zwei. Systematische Handelsregeln - Kapitelübersicht - Was macht eine gute Handelsregel - Wenn Handelsregeln nicht funktionieren - Warum sind bestimmte Regeln rentabel - Klassifizierungshandelsstile - Erreichbare Sharpe-Ratios - Fazit Teil Zwei. Toolbox Kapitel Drei. Fitting - Kapitelübersicht - Die Gefahren der Überfüllung - Einige Regeln für eine effektive Montage - Wie ich meine Regeln auswähle Kapitel Vier. Portfolio-Allokation - Kapitelübersicht - Optimierung schlecht gemacht - Optimierung von sich selbst sparen - Gewichte von Hand machen - Einbeziehung der Sharpe-Verhältnisse Teil Drei. Rahmen Kapitel Fünf. Framework Übersicht - Kapitelübersicht - Ein schlechtes Beispiel - Warum ein modulares Framework - Die Elemente des Frameworks Kapitel 6. Instrumente - Kapitelübersicht - Notwendigkeiten - Instrumentenwahl und Tradingstil - Access - Zusammenfassung der Instrumentenwahl Kapitel Seven. Prognosen - Kapitelübersicht - Was macht eine gute Prognose - Diskretionärer Handel mit Stopverlusten - Der Asset, der die Anleger ohne Regelregel verteilt - Zwei Beispiel systematische Regeln - Anpassung und Erstellung von Handelsregeln - Auswahl von Handelsregeln und Variationen - Zusammenfassung der Handelsregeln und Prognosen Kapitel Acht: Kombinierte Prognosen - Kapitelübersicht - Kombinieren mit Prognosegewichten - Auswählen der Prognosegewichte - 10 - Capped bei 20 - Zusammenfassung für die Kombination von Prognosen Kapitel Neun. Volatilitäts-Targeting - Kapitelübersicht - Die Bedeutung des Risiko-Targeting - Festlegung eines Volatilitätsziels - Aufstockung von Gewinnen und Verlusten - Welcher Prozentsatz des Kapitals pro Handel - Zusammenfassung der Volatilitätszielen Kapitel Zehn. Positionsgröße - Kapitelübersicht - wie riskant es ist - Volatilitätsziel und Positionsrisiko - Von der Prognose bis zur Position - Zusammenfassung für die Positionsgröße Kapitel 11. Portfolios - Kapitelübersicht - Portfolios und Instrumentengewichte - Instrumentengewichte - Asset Allocatoren und Systemhändler - Instrumentengewichte - halbautomatischer Handel - Instrument Diversifikation Multiplikator - Portfolio von Positionen und Trades - Zusammenfassung für die Erstellung eines Portfolios von Trading Subsystems Kapitel Zwölf. Geschwindigkeit und Größe - Kapitelübersicht - Handelsgeschwindigkeit - Berechnung der Handelskosten - Verwendung von Handelskosten für Designentscheidungen - Handel mit mehr oder weniger Kapital - Ermittlung der Gesamtportfoliogröße - Zusammenfassung der Anpassungssysteme für Kosten und Kapital Teil Vier. Praxis Kapitel dreizehn. Halbautomatischer Trader - Kapitelübersicht - Wer sind Sie - Mit dem Framework - Prozess - Trading Tagebuch Kapitel Vierzehn. Asset Allocating Investor - Kapitelübersicht - Wer sind Sie - Mit dem Framework - Weekly Process - Trading Tagebuch Kapitel Fünfzehn. Staunch Systems Trader - Kapitelübersicht - Wer sind Sie - Mit dem Framework - Täglicher Prozess - Trading Tagebuch Epilog. Was ist ein guter systematischer Trader Glossar Anhang A. Ressourcen - Weiterführende Literatur - Quellen freier Daten - Broker und Plattformen - Automatisierung und Kodierung Anhang B: Handelsregeln - Das A - und B-System: Früher Profit-Taker und frühzeitiger Verlust - Die exponentiell gewichteten Globale Übergangsregel (EWMAC) - Die Trading-Regelregel Anhang C. Portfolio-Optimierung - Weitere Details zum Bootstrapping (technisch) - Daumenkorrelationen Anhang D. Framework-Details - Rescaling-Prognosen - Berechnung des Diversifikations-Multiplikators - Berechnung der Preisvolatilität aus historischen Daten Vorwort - Systematischer Handel und Investition - Wer sollte dieses Buch lesen - Das technische Zeug - Was kommt vor Einleitung - Januar 2009 - September 2008 - Warum sollten Sie den Systemhandel jetzt starten - es ist gefährlich da draußen - Warum sollten Sie dieses Buch Teil 1 lesen. Theorie Kapitel Eins. Das verletzte menschliche Gehirn - Kapitelübersicht - Menschen sollten große Händler sein, aber. - Einfache t. Nützliche Links Jacket Text Dies ist nicht nur ein weiteres Buch mit noch einem anderen Handelssystem. Dies ist ein vollständiger Leitfaden für die Entwicklung Ihrer eigenen Systeme, um Ihnen zu helfen, Handel und Investitionsentscheidungen zu treffen und auszuführen. Es ist für alle gedacht, die ihre finanzielle Entscheidungsfindung entweder vollständig oder bis zu einem gewissen Grad systematisieren wollen. Autor Robert Carver stützt sich auf die Finanztheorie, seine Erfahrung, die systematische Hedgefonds-Strategien und seine eigene eingehende Forschung zu erläutern, um zu erklären, warum systematischer Handel sinnvoll ist und zeigt, wie es sicher und profitabel gemacht werden kann. Jeder Aspekt, von der Schaffung von Handelsregeln bis zur Positionsgröße, wird gründlich erklärt. Der hier beschriebene Rahmen kann mit allen Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffen, verwendet werden. Es gibt keine magische Formel, die den Erfolg garantieren wird, aber das Ausschneiden einfacher Fehler wird Ihre Leistung verbessern. Youll lernen, wie man häufige Fallstricke zu vermeiden, wie überkompliziert Ihre Strategie, zu optimistisch über die tatsächlichen Renditen, übermäßige Risiken und Handel zu häufig. Wichtige Merkmale sind: - Die Theorie hinter dem systematischen Handel: warum und wann es funktioniert, und wenn es nicht tut. - Einfache und effektive Methoden, um effektive Strategien zu entwerfen. - Ein komplettes Positionsmanagement-Framework, das für Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. - Wie voll systematische Händler die Handelsregeln erstellen oder anpassen können, um die Preise zu prognostizieren. - Ermessensentscheidungsentscheidungen innerhalb eines systematischen Rahmens für die Positionsverwaltung - Warum traditionelle lange nur Investoren sollten Systeme verwenden, um eine ordnungsgemäße Diversifizierung zu gewährleisten und kostspielige und unnötige Portfolio-Churn zu vermeiden. - Anpassung von Strategien in Abhängigkeit von den Handelskosten und wie viel Kapital verwendet wird. - Praktische Beispiele aus den USA, den USA und den internationalen Märkten zeigen, wie der Rahmen genutzt werden kann. Systematischer Handel ist detailliert, umfassend und praktisch praktisch. Es bietet einen einzigartigen neuen Ansatz für die Systementwicklung und ein Muss für alle, die die Verwendung von Systemen, um einige oder alle ihrer Investitionsentscheidungen zu machen. Professionelle Bewertungen Ein bemerkenswerter Blick in den systematischen Handel, der nie zuvor gesehen wurde und die Reichweite von kleinen bis institutionellen Händlern überspannt. Dies ist nicht nur für algorithmische Händler, es ist wertvoll für alle, die eine Struktur brauchen - das ist alles von uns. Carver erklärt, wie man richtig testen, konstantes Risiko, Größenpositionen und Portfolios anwenden kann, und mein Favorit, seine keine Regel Handelsregel, alle mit Szenarien erklärt. Das Lesen wird allen Händlern zugute kommen. - Perry Kaufman, Autor von Trading Systems und Methoden, 5. Auflage (Wiley, 2013) Medienberichterstattung Lesen der Märkte Die Tage von Richard Dennis und seine Schildkröten mit ihrem angeblichen 100-pro-Jahres-Profit sind längst vorbei, aber ihre Mystik lebt weiter. Und mit ihm kommt ein Versuch nach dem anderen, um sie zu emulieren. Robert Carver spricht mit Chuck Jaffe über sein neues Buch über MoneyLife Radio. Top Trader Unplugged AUDIO: Robert Carver verbringt die meisten seiner Bücher und sagt, dass er kein guter Trader ist. Warum hat er sein Leben und ein ganzes Buch dem Thema gewidmet. Weil er an systematischen Handel glaubt. Top Trader Unplugged AUDIO: Im zweiten Teil unserer Konversation mit Robert Carver tauchen wir in die Besonderheiten seiner Trading-Strategie ein, warum er nicht ganztägig trainiert und was er über den Trend folgt. Heute auf Trend folgt Radio Michael Covel Interviews Robert Carver. Robert ist Autor von Systematic Trading: Eine einzigartige neue Methode zur Gestaltung von Handels - und Investitionssystemen. Er hat seinen Anfang in. Media Anfragen Wenn Sie in Kontakt mit dem Autor für Interview oder Kommentar oder youd wie eine Rezension Kopie dieses Produkts, kontaktieren Sie uns bitte im Prharriman-Haus oder rufen Sie 44 (0) 1730 269809. Für Informationen über verfügbare Rechte, wenden Sie sich bitte an Rightsharriman-Haus Bulk Käufe Rabatte für Großeinkäufe und es gibt Premium-Ausgaben zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie das Specialsalesharriman-Haus für ein Angebot. MARCO MAYER Systematischer Trader, Head of AlgoStrats Marco ist ein Vollzeit-Systematiker und der Kopf hinter AlgoStrats. 10 Jahre Handelserfahrung in den Märkten 10 Jahre Handelssystementwicklung und Marktforschungserfahrung 15 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, Datenmanagement und Datenwissenschaft in der Finanzbranche Mitglied der TradingEducators seit 2008Unter umfangreicher Erfahrung sowohl als Trader als auch als Quant Ein seltener Satz von Fähigkeiten und ein großer Vorteil in den heutigen Märkten. Dank dieses einzigartigen Skill-Set hat Marco die volle Kontrolle über alle Teile seines Systematic Trading und jedes der AlgoStrats Produkte und Dienstleistungen. Auf diese Weise gibt es buchstäblich keine Reibung zwischen den verschiedenen Teilen der Handelssysteme Forschung und Entwicklung und die tatsächliche Handel auf den Märkten. Wollen Sie mehr über Marco wissen. Schauen Sie sich seine Bio an. ALGOSTRATS SERVICES Heres einen Überblick über unsere Produkte und Dienstleistungen. AlgoStrats konzentriert sich auf den systematischen Handel in einer breiten Palette von flüssigen Forex - und Futures-Märkten rund um den Globus. Wenn Sie eine spezielle Anfrage für einen Service oder ein Produkt nicht aufgeführt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. AlgoStrats: FX Folge Marco Handel ein echtes Geld Konto mit einem Portfolio von aktiv verwalteten Systemen in den Forex-Märkten. AlgoStrats Consulting Möchten Sie über den Handel mit Forex oder Futures-Märkten zu lernen Wollen Sie über Systematic Trading zu erfahren Stuck in Ihrem Trading auf der Suche nach neuen, unkonventionellen Ideen Check out Marcos Bildungs-und Beratungsdienstleistungen. Ambush-Signale Ambush ist ein Mittel-Reversion-Daytrading-System, das sich auf eine Vielzahl von Futures-Märkten konzentriert. Mit Ambush-Signalen kannst du das Ambush-System abonnieren und leicht folgen. Copyright 2016. Marco Mayer Trading Educators, Inc. Alle Inhalte auf AlgoStrats sind nur für pädagogische Zwecke, um Ihnen die Art der systematischen Trades, die Sie prüfen können, wenn Sie gelernt haben, zu handeln und analysieren den Markt selbst zu zeigen. Es handelt sich nicht um Anlageberatung. Marco Mayer Trading Educators, Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinnverluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen können. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko bei der Veräußerung von Rohstoff-Futures, Aktien, Optionen und Devisenprodukten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Trading Futures, Handel Devisen am Marge und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch große potenzielle Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures-, Devisen - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Futures, Devisen, Aktien oder Optionen auf der gleichen. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Alle Meinungen, Nachrichten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen, die auf dieser Website, Blog, Twitter, YouTube, Facebook und anderswo enthalten sind, werden als allgemeiner Marktkommentar nur für Bildungszwecke bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Marco Mayer und Trading Educators, Inc. haften nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einen Gewinnverlust, der direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen kann. Derivative Transaktionen, einschließlich Devisenprodukte und Futures, sind komplex und tragen ein hohes Risiko. Sie sind für anspruchsvolle Investoren gedacht und eignen sich nicht für alle. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, das bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden kann und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinträchtigen können. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ERFOLGREICHE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLES HANDEL. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER - ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE LICHT DER LIQUIDITÄT. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONZIERT WIRD, ODER IST WIE GEGEN GEWINNEN ODER VERLUSTE, DIE IN DIESER WEBSITE, UNTERSTÜTZUNG UND TEXTEN VERLETZT WERDEN. UNSER KURS (S), PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SOLLTEN NUR ALS LERNEN AIDS VERWENDET WERDEN UND SOLLTEN NICHT VERWENDET WERDEN. WENN SIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WERDEN ALLE HANDELSBESCHLÜSSE IHRE EIGENSCHAFT WERDEN. Globale Makrostrategie ist mehr als nur über Makroökonomie und Assetklassen zu wissen. Es ist eine Sache, das Konzept akademisch zu erfassen, es ist eine andere Sache, in der Lage sein, globales Makro auszuführen und davon zu profitieren. Globales Makro ist nicht schwer zu lernen, stattdessen ist es schwer zu meistern. Sie brauchen ein solides Team bestehend aus Analysten, die in verschiedenen Regionen der Welt basieren, um in Synergie miteinander zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu tun als 1-Mann-Show (im Gegensatz zu Value Investing), wo Sie in Ihren Büros in London sitzen und genau wissen, was wirklich die ökonomischen Aussichten in Schwellenländern sind. Darüber hinaus benötigen Sie ein anderes Team von Spezialisten in Aktien, festes Einkommen, Derivate, Währungspaarsetc. Dann wird es ein Architekt sein, all diese zusammen zu stellen, die makroökonomischen Themen zu konzeptualisieren und in die Tat umzusetzen. Um Ihnen zu helfen, Makroökonomie zu verstehen, heres etwas, um als Referenz zu verwenden: (Quelle - 7 Gründe, warum Ihr Value Investing isn039t Arbeitsverstärker, wie man es beheben kann) Der 3-Schritte-Prozess wird so etwas wie folgt sein: Schritt 1: Konzeption von Makro-Themen Identifizieren Sie grundlegende, strukturelle , Zyklische und sogar politische Veränderungen in allen Ländern aller Regionen Schritt 2: Wählen Sie Assetklassen und Position Positionen einfach - lang oder kurz. Asset-Klasse könnte direkte Aktien, Anleihen, Derivate, Forex, Sektor Index, Ware, ETFsthere sollte keine Beschränkung auf, welche Asset-Klasse, die verwendet werden können Schritt 3: Construct Portfolio Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun. Zuerst die hohe Risiko-Hoch-Rendite-Methode - Die meisten Hedge-Fonds wäre unidirektional Asset schwer Bedeutung sie wetten die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auftreten. Die Profis dieser Methode ist, dass, wenn die Wette richtig ist, Sie profitieren groß, sonst verlieren Sie auch groß. Compounded, wenn Sie Hebel nutzen. Das ist, warum Sie sehen, eine Menge Hedge-Fonds musste geschlossen werden, denn wenn Sie nur 1 Mal falsch sind, wird es Sie auslöschen. Periode. Auch wenn du ein 1-maliger Held bist (suche nach dem großen kurzen), weil du richtig bist, bedeutet das nicht, dass du immer der gleiche Held für deine Investoren in der Zukunft sein wirst. Der zweite Weg ist nachhaltiger die risikoorientierte Methode. Es zielt darauf ab, eine positive Rendite zu erzielen, indem man nicht Geld verliert, unabhängig davon, ob sich der Markt mit oder gegen Ihre Position bewegt. Etwas wie ein absolutes Renditeportfolio. Sie haben gesagt, dass Sie genau die richtige Anzahl von Positionen in 2 oder mehr Asset-Klassen haben, um dies zu erreichen. Sie hätten lange Positionen im UK Equity Index und setzen Optionen vor Brexit. Aber zu schwer auf Eigenkapital und nicht genug in Put-Optionen, würden Sie Position wäre in netto negativ, wenn Markt nach Pause Brexit. Umgekehrt wird Ihre Position immer noch negativ sein, wenn Sie in Put-Optionen schwer sind, aber Licht auf Eigenkapital, wenn der Markt steigt, wenn Brexit nicht passiert. Ein gutes globales Makro-Team wäre in der Lage, das richtige Engagement in beide Asset-Klassen (unter Berücksichtigung, Markt-Ineffizienz und Asset-Pricing) auszugleichen, so dass egal was passiert (Brexit oder nicht), wird es ein 99 Konfidenzniveau geben Der Drawdown ist begrenzt auf, sagen wir, 5. Natürlich gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge unerwartet schrecklich durch Black Swan Events verursacht werden. Aber in der modernen Wirtschaft, fragen Sie uns, was ist die beste Absicherung gegen den Markt (Beta) Wenn jemand Bindung beantwortet, dann kick ihn in die Nüsse mit meinem Stilett treten. Traditionelle Ökonomie Konzepte sind veraltet, wenn Sie Dinge wie negative Zinsen (denken BoJ) und einfaches Geld wie QE haben. Fondsmanagement-Insider kennt den risikoorientierten Ansatz im globalen Makro ist einer der besten Weg, um gegen den Marktabschwung in der modernen Investition abzusichern. In der Tat ist es sehr mächtig, wenn man es verwechselt mit Wert investieren Vertrauen Sie mir auf diese als Industrie-Insider seit Jahren. Zurück in den Tagen, als ich noch in der Branche war, haben wir tägliche Marktaktualisierungen, wöchentliche Makrodiskussion, monatliche Asset Reallocation Balancing und vierteljährliche Strategie Feinabstimmung, um solide Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern. Asset Haltezeit Könnte so kurz sein wie ein paar Tage und maximal 2 Jahre, Tops. Langfristig ist definiert 3-5 Jahre in Wert investieren, aber langfristig in globalen Makro ist in der Regel lt 2 Jahre. Und ich schlage vor, Sie lesen auf diese wenigen Metriken Korrelation, Volatilität, Sharpe Verhältnis und Value at Risk (VAR), wenn Sie havent bereits. Warum ich das heraufbringen möchte, ist, dass ich dir diese Mühe erzählen werde. Der risikoorientierte Ansatz für das Global Macro Portfolio hat in der Regel eine geringere Volatilität als die meisten Wertschöpfungsportfolios oder ETFs da draußen. Ein globales Makroportfolio würde nicht mit der Rendite eines beta-verknüpften Portfolios in einem Bullenmarkt übereinstimmen, aber es wird definitiv das Aktienportfolio in einem Bärenmarkt übertreffen. Weißt du letztes Jahr (2015), die Insider Witz Fondsmanager haben mit Investoren ist, dass die besten Equity-Manager haben Sie 0 und Sie sollten ihm danken. Wenn Sie bei Warren Buffetts Berkshire Hathaway 2015 jährliche Rückkehr, youll wissen, warum. Ende des Tages, unter Berücksichtigung der unvermeidlichen Volatilität, alles, was wir wollen, ist eine höhere risikoadjustierte Rendite. Sprechen Sie über Kapitalerhaltung, Id eher etwas als liefern Potenzial 10 jährliche Rendite mit 0,5 Volatilität anstatt 25 Rückkehr aber mit 10 mal mehr Volatilität (5). Macht Sinn richtig Und ein wirklich gutes Team von globalen Makro-Manager wird in der Lage sein, dies zu erreichen, indem sie verschiedene Asset-Klassen vermitteln, die Strategien in mehrere Makro-Themen diversifiziert sind, so dass das gesamte Portfolio nahe 0 Korrelation mit dem breiten Markt (SampP, etc) hat Kurz, das ist der Prozess des globalen Makros. Ein guter Ort, um mehr darüber im Detail zu erfahren, sind 2 Kurse, die ich in Udemy getroffen habe. Ein guter Anfang wäre dieser globale Makro-Trading-Amp, der für Privatanleger investiert. (Got der Rabatt-Code aus einigen Foren). Ich denke, der nützlichste Teil ist die 1 Seite Infografik Inhalt auf, wie makroökonomische, Konjunkturzyklen und Asset-Klassen miteinander zu korrelieren. Darüber hinaus sehen Sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein globales Makroportfolio von 6 Milliarden EuroO seit 2013 ein solides Ergebnis liefert. Ein weiteres gutes von Tyler (das auch in diesem Thread gepostet wurde) - Globale Makroinvestitionen - übernehmen den Weltmarkt Tyler Kurs enthält mehr fortgeschrittene Sachen, so bekommen dies auch, wenn Sie nicht genug von globalen Makro aus dem ersten Kurs bekommen können. Beide, denke ich, sind extrem erschwinglich angesichts der Komplexität des Themas. Du kannst es nicht falsch machen - und das muss ein Buch von hundert Seiten lang lesen. Schließlich können wir Ihnen ein echtes Leben Beispiel für globale Makro in Laien Begriffe: China ist von einer Welt-Fabrik zu einem Mehrwert-Service-basierte (lesen Sie: höhere Spots in der Supply Chain). Wenn dies geschieht, fallen Rohstoff und Energieverbrauch. China importieren Eisen-Amp-Kern aus Australien, und diese Bergbau-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der australischen Wirtschaft. Wenn australische Wirtschaft verlangsamt, ist die Gov, genau wie jeder Gov in der Welt wird es, die Zinsen zu senken (es ist bereits passiert). Bond-Preise sind umgekehrt korrekt w Zinssatz (ich werde nicht erklären, warum hier aber es lesen). Ein guter globaler Makrofondsmanager hätte das kommende und lange in Aus festen Einkommen gesehen, bevor der Zinssenkung stattfindet. Darüber hinaus kann er auch kurze Positionen in Energieunternehmen (europäische Energieunternehmen vielleicht) nehmen, wenn ihr Geschäft durch eine Verlangsamung in China beeinflusst wird. So wie man sehen kann, ist es dynamisch und ständig verändert. Sobald Sie einen Gewinn machen, verkaufen Sie und suchen Sie nach anderen Themen, um davon zu profitieren. Jetzt gehen und spielen 2.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Makro Trading Strategien sind komplex zu lernen, weil die Faktoren zu beobachten sind immer ändern. Aber wirklich die Möglichkeit, in diese Form des Handels zu kommen, sind für den kleinen Händler wegen des Zugangs zu ETFs besser als je zuvor. Sie müssen wirklich oft und sehr weit lesen und überwachen Schlüsselfaktoren auf Plattformen wie Bloomberg. Tauchen Sie ein in die Weltwirtschaft und tauchen Sie ein. Blogs wie ZeroHedge bieten eine gute negative Sicht auf alles lol, berechnetes Risiko ist ausgeglichener. Sehen Sie globale Daten Releases, Währungen, politische Ankündigungen etc. Auch dies ist ein fantastisches Gebiet der Investition, wie das Spielen eines globalen Spiels. Viel Glück. 4.8k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Ich würde den Makroabschnitt der Hedge Fund Market Wizards lesen und ein Gefühl dafür bekommen, wie all jene Jungs handeln. Hör auf Stan Druckenmiller und Raoul Pal zu hören. Sie können Raoul auf twitter und stocktwits folgen. Lesen Sie alles, was Sie von Ray Dalio bekommen können. Seine makroökonomische Theorie ist großartig. Lernen Sie die Grundlagen des Trends nach, weil die meisten Makro-Handel beinhaltet die Suche nach großen Trends zu nutzen. Globale Makro-Jungs neigen dazu, Trades mehr wie ein Trendfolger zu verwalten als eine große Wette Equity Picker. Ich laufe auch eine Website namens Macro Ops, die Sie vielleicht auschecken möchten. Wir konzentrieren uns alle unsere Forschung auf die Kunst des globalen Makros. Wir schreiben über fundamentale Analyse und Handel Management Technik. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Wir bekommen dort viel gut hin und her. Jeder lernt viel. 2.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Wenn durch Makro Sie bedeuten, quantitative Techniken gelten für Richtungspositionierung dann habe ich nichts, um das Standard-Zeug hinzuzufügen. Für diskretionäre lesen Marc Faber039s Tomorrow039s Gold, lesen Sie jeden Artikel in der Bibliographie und melden Sie sich für die lange GBD Papier Bericht. 3.1k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort von 1 Person angefordert Ich mache eine Menge Makrohandel, wir bieten eine thematische globale Makro-Strategie für Kunden und sie verwenden sie oft als ein Stück von dort Portfolio, wie es tendiert zu zeigen Eine geringe Korrelation mit breiten Märkten für andere Strategie-Angebote. Eine Sache, die ich denke, ist sehr hilfreich, um die ökonomischen Datenfreigaben jede Woche zu lesen. Sobald Sie einen Griff auf, wie diese Freisetzungen Auswirkungen auf die breiten Märkte (Equity, Debt, Währung, Commodity) können Sie beginnen zu versuchen, diese Freigaben vorhersagen und wie sie Richtung Direktionalität auf dem Markt zu fahren. Nach sechs Monaten oder so von diesen Indikatoren, können Sie beginnen, notieren Sie Ihre Vorhersagen. Schauen Sie, um zu verstehen, wie sich ein Release auf andere auswirkt und wie all diese Daten in Marktbewegungen einfließen. Ich benutze den ökonomischen Freigabekalender bei Briefing: briefinginvestorcal. Aber es gibt ein paar andere, die auch sehr gut sind. Sobald Sie einen Griff auf diese Informationen erhalten, können Sie beginnen, Handelsstrategien zu bauen, die von den oben genannten Faktoren angetrieben werden. Insgesamt neigen neuere Investoren dazu, die in den Ertragsberichten von Unternehmen und in Wirtschaftsdatenberichten angebotenen quotimimären Daten zu ignorieren. (Sie sollten auch die Einnahmen Ankündigungen von großen, bellwether Unternehmen als auch, diese können sehr erzählen in Bezug auf die Makro-Bild zu lesen. Schauen Sie zu verstehen, wie die Daten, die Sie verfolgt haben, bezieht sich auf die Einnahmen eines Unternehmens wie Alcoa zum Beispiel) . 4k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Charles Phan. In der Finanzierung seit 2003 arbeiten Eine Kopie von Soros, die Alchimie der Finanzen. Es ist wie eine Zeitschrift seiner Makro-Ideen geschrieben mit einer Erklärung seiner Investitionsphilosophie. Anders als das, lesen Sie die FT und das Journal. Ökonom. 5.6k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort beantragt von Kamil AltintasogluTrade sicher: Handel systematisch Spezialkurs in systematischer Handel und Handelsautomatisierung Dieser Kurs öffnet eine Gelegenheit für Sie, ein professioneller Trader zu werden, der in der Lage ist, seinen eigenen Rand in der Markt, verwandeln sie in ein Handelssystem, testen ihre Gültigkeit und passen dann entsprechend den Marktänderungen an. Abgesehen davon, mit ein bisschen Programmierkenntnisse ist es möglich, ein Handelssystem zu automatisieren und Computer haben alle Trades, ohne Ihre Emotionen, die meist nur negativ beeinflussen die Gesamtleistung. Warum ist der systematische Handel der einzige Weg, um in den modernen Märkten konsequent zu bleiben. Die Realität des Handels hat sich vor allem in den letzten 7 Jahren verändert. Der Handel wird nun durch Algorithmen durchgeführt, sie sind zahlreich und vielfältig, sie haben verschiedene Zielpreise und Zeithorizonte. Moderne liquide Märkte sind die Ergebnisse dieser Algos-Interaktion, und je weiter wir uns von jenen süßen 1990er Jahren entfernen, desto unerwarteter und unvorhersehbarer werden Preisbewegungen. Wenn wir zu einer modernen finanziellen Intuition zusammengegangen sind, würden Sie wahrscheinlich sehen, dass talentierte Händler durch das fast stille Summen von Servern ersetzt wurden, die algorithmische Lösungen ausführen. Lets jetzt einen einfachen Vergleich. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem diskretionären Händler und einem systematischen Trader. In der Regel eröffnet ein diskretionärer Trader seine Positionen, weil er fühlt, dass der Markt in jede Richtung gehen sollte, und löst sie leider zu früh, wenn er rentabel und zu spät ist, wenn er verliert. Ein systematischer Trader dagegen entwickelt zunächst ein Handelssystem, das auf einem wiederholenden Phänomen des Marktes basiert, dann prüft er es gründlich und folgt dann den Regeln. Sein Rand ist die Statistik der bewährten Methode. Ein diskretionärer Händler hat keine Möglichkeit zu überprüfen, ob er oder hat jemals in allen ähnlichen Situationen auf dem Markt Recht hatte. Ein systematischer Trader kann immer prüfen, ob sein System in allen möglichen Marktsituationen adäquat reagiert. Außerdem wird er niemals leben, bis er in seinem System zuversichtlich ist. Was ist der diskretionäre Händler Kante bloßes Glück. Was ist der systematische Händler Kante Solid statistical Hintergrund. Wer sollte diesen Kurs berücksichtigen Der Kurs richtet sich an Anfänger - und Fortgeschrittene, die auf den systematischen Handel umsteigen und lernen wollen, Handelssysteme zu entwerfen und sogar ihren Handel zu automatisieren. Dies ist eine gute Chance für einen Sprung Start in ernsthaften Handel, die sehr erschwinglich ist. Lassen Sie mich Faust erklären, warum ich mich entschlossen habe, ein Bildungsprogramm im systematischen Handel zu entwickeln. Ich habe lange mit Institutionen und hochverdienten Einzelpersonen gearbeitet. Dies ist die Welt des systematischen Handels, vor allem nach der Krise von 2008, als alle diskretionären Großhandelshändler vom Markt weggefegt wurden. Vor einigen Jahren war ich in einer Reihe von Projekten für Einzelhändler beschäftigt und kam schnell zu einem erstaunlichen Schluss. Ich entdeckte, dass die meisten Bildungsressourcen für Einzelhändler drängten, diskretionär zu handeln. Warum, weil es unmöglich ist, eine ordnungsgemäße Prüfung der meisten veröffentlichten diskretionären Handelsmethoden durchzuführen, bevor sie leben. Darüber hinaus ist es unmöglich, die meisten dieser Methoden anzuwenden, um den Handel zu führen, auch um den Regeln zu folgen. Zum Beispiel: Ein typischer Rat, ein Gewinnziel von 4 bis 10 Punkten zu setzen, ist in der Tat unmöglich zu verwenden, denn selbst wenn die Position in der richtigen Richtung geöffnet ist und 4 Punkte gewonnen hat, ist es noch unklar, ob es liquidiert oder verlassen werden muss öffnen. Seit einiger Zeit habe ich versucht, die Grundlagen des systematischen Handels in Diskussionsrunden und Interessengruppen zu erläutern und die Inkonsistenzen des diskretionären Handels hervorzuheben, aber schließlich erkannt, dass es im Rahmen von kurzen Beiträgen unmöglich war, verstreut und unverdaut. Auf lange Sicht sollte ein systematischer Ansatz in allen Bereichen sowohl im Handel als auch in der Bildung systematisch sein. Deshalb habe ich beschlossen, dieses einzigartige Bildungsprogramm zu starten, das die Welt des systematischen Handels an Anfänger und Zwischenhändler eröffnen will. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tag Trading Mentoring-Programme, die ich nicht lehren, wie man Trendlinien zu zeichnen, zu identifizieren Chart-Muster und andere raten. Stattdessen stelle ich alle Werkzeuge zur Verfügung, die erforderlich sind, um Ihre Handelsidee in Code gesetzt, getestet und schließlich automatisch gehandelt zu haben. Für erfolgreiche Studenten biete ich eine Bonus-Klasse an, die die Methodik übersieht, die es erlaubt, Handelsideen zu finden, sie in Code umzusetzen, zu testen und zu handeln. Wir werden ein einfaches Handelssystem betrachten, das bereits seit fast 15 Jahren konsequente Erträge bringt. Auf der rechten Seite ist die Leistungskurve dieses Systems. CFTC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ERFOLGREICHE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLES HANDEL. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. Wir werden die Trading-Idee hinter diesem System gründlich betrachten und ihre Robustheit analysieren. Deshalb werden Sie zumindest ein bereit zu gehen, arbeiten und robustes Handelssystem, und es wird nicht eine Black Box, sondern ein transparenter Algorithmus unter Ihrer Kontrolle. Darüber hinaus können Sie Open-Source-Systeme, die in zahlreichen Web-Ressourcen veröffentlicht werden, kritisch analysieren und diejenigen einsetzen, die wirklich zu Ihrem Nutzen arbeiten. Eine kurze QA bevor du zur Kursübersicht gehst A: Die Antwort ist zweifach. Auf der einen Seite fehlt mir die menschliche Interaktion während meines Tages, weil die absolute Mehrheit meiner Arbeit auf einem Computer gemacht wird. Ich höre gerne Ideen, lehre und offene Verbrechen und Möglichkeiten des systematischen Handels. Auf der anderen Seite mag ich nicht, was ich auf dem Netz sehe, eine Menge Ratschläge, die nirgendwo hinführen, und ich möchte das Paradigma ersetzen, weil du dazu aufgefordert wirst, dies zu tun, wegen dieser logischen Gründe, die du beweisen kannst . A: Nein, da ein solcher Ansatz nicht existiert. Oder richtiger, es gibt keinen universellen Ansatz, um jeden Markt zu gewinnen. Es gibt verschiedene Methoden, die auf verschiedene Märkte passen, und ich lehre die Methodik, die es erlaubt, sie richtig auszuwählen und zu verwenden, damit Ihr Live-Ergebnis Ihre Erwartungen erfüllt. A: Natürlich nicht Es ist möglich, dem do it yourself Pfad im Handel zu folgen. Allerdings müssen Sie für Ihre Ausbildung bezahlen: entweder mit Ihrer Zeit oder mit Ihrem Geld. Ich ging durch viele Bühnen, bevor ich ein professioneller Trader, Berater und Experte in der Handelsautomatisierung geworden bin, und wenn ich jemandem helfen könnte, mehrere Jahre Forschung zu überspringen, wäre es ein sehr lohnendes Gefühl. Ich schlage einfach vor, ein paar Jahre umfangreiche Selbstausbildung zu retten und einen Sprung in die Welt des systematischen Handels zu bringen. A: Du musst kein spezielles Wissen in Mathematik haben, du musst nur logisch denken, aber das ist eine wesentliche Voraussetzung für jeden Händler. Grundlegende Programmierkenntnisse sind vorzuziehen, aber nicht zwingend vorgeschrieben. A: Natürlich, wenn wir über Systeme, Algorithmen und Programmierung sprechen, müssen wir einige Mathematik verwenden. Allerdings gehen wir nicht in komplexe Domains wie Data Mining, maschinelles Lernen und andere, zum Glück, ein erfolgreicher systematischer Trader zu sein, der ausreicht, nur Grundkenntnisse in Mathematik zu haben. A: Wir verwenden MultiCharts mit Unterstützung von EasyLanguage für alle Live-Beispiele, und EasyLanguage meiner Meinung nach ist in der Tat das einfachste Mittel, um den Computer zu erklären, was Sie von ihm wollen. EasyLanguage ist die branchenübliche Sprache der von TradeStation entwickelten Coding-Trading-Systeme, so dass Sie auch MultiCharts-Codes in der TradeStation nutzen können. In my personal opinion MultiCharts provides you with the most user-friendly and intuitive environment that dramatically improves the learning curve and reduces time spent on research and development from scratch to production. Now lets proceed to the complete educational program. The course consists of 10 online classes taken two times a week, therefore the whole program takes only slightly more than a month. 1. Market terminology and basic concepts. Base assets and derivatives. Types of markets and instruments available to retail traders. Futures, spot (fx, metals, commodities), stocks, options. Requirements and limitations, using leverage and margin. Understanding contract specifications. Exchange traded and OTC instruments. Understanding the counterparty of a trade and implied expenses (spread, slippage, commissions, etc.) 2. Kinds of market analysis. Technical analysis vs. fundamental analysis vs. behavioral analysis. Key price drivers, cyclic nature of market price time series and methods of its analysis. Repeating patterns of behaviour as the essential basis of any trading system. 3. The essence of systematic trading. Probability as the key notion in systematic trading. Statistical metrics and basic methods for their estimation. Mathematical expectancy, its connection with probability and the overall profitability of a trading system. 4. Main states of any liquid market. The concept of trend and why it is useless for practical trading. Introducing the notion of bias and its application to systematic trading (systematical gains). 5. Indicators as derivatives of price, time and volume. Purpose of indicators. Classification of indicators and understanding their readings. Typical usage examples. 6. The interface of MultiCharts. Creating workspaces, charts, applying technical studies. Setting up connections to data vendors and brokers. Using QuoteManager for proper instruments setting. Manual trading using MultiCharts as a complete trading platform. 7. Basic programming in EasyLanguage, part I. Main concepts and definitions. Understanding the ideology of the hidden main loop. Bar by bar vs. tick by tick calculation and execution. Creating custom indicators. 8. Basic programming, part II. Creating trading signals. Understanding order types, possible execution issues, difference between live execution and backtest results. Synchronous and async automated trading modes. Understanding settings in the strategy properties and autotrading. 9. Advanced programming and tricks: using multiple data streams, working with synthetic instruments, combining different time frames and different chart types. 10. Overview of backtesting and optimization. Key premises, purpose and notions, typical mistakes and how to avoid them, main sources of discrepancy between backtested and live results. Understanding essential metrics of a trading system performance and analysis of its stability. Bonus lesson Showing you precisely how I developed my own trading fully automated trading program step by steps. Following all the essential steps in strategy development, formalization, improvement and backtesting. Who should consider this program Those who want to make trading their profession and trade full-time. Beginner traders who want to save time on learning and practicing. Intermediate traders switching to the systematic approach and automation. What next This course gives you the essential ideas about market research, strategies development and systematic trading in general. You will be able to apply your knowledge to creating your own strategies following the example that we consider within the course. Nevertheless the world of systematic trading is of course far more complex and varied, and if at certain point you decide that you need more training in more advanced market analysis, most modern trading concepts and extra robustness for your strategies, you may want to consider further education within our comprehensive educational course that thoroughly covers all stages from discovery of new trading ideas to live exploitation of automated trading strategies. Please note that this program is for serious traders with serious goals in their career. It does not reveal any Holy Grail and there will be still a lot of work of your own after the classes just like in any university. Remember that this is only the first step to proficiency, but it cannot be jumped over. Due to my tight schedule the program is available only to a limited number of participants. Please fill out the form below for a free consultation to discuss the merits of the program for you. THERE IS A SUBSTANTIAL RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING, THEREFORE INVESTORS SHOULD UNDERSTAND THE RISKS INVOLVED IN TAKING LEVERAGED POSITIONS AND MUST ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE RISKS ASSOCIATED WITH SUCH INVESTMENTS AND FOR THEIR RESULTS. YOU SHOULD CONSIDER WHETHER SUCH TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR CIRCUMSTANCES AND FINANCIAL RESOURCES.